Gunness emigrò negli Stati Uniti nel 1881 e sposò Mads Sorenson nel 1884. Ebbero quattro figli insieme, ma morirono tutti in tenera età. Nel 1894, Sorenson morì in circostanze sospette e Gunness raccolse 8.500 dollari in soldi dell'assicurazione sulla vita.
Dopo la morte di Sorenson, Gunness si trasferì a Chicago e iniziò a lavorare come sarta. Ben presto incontrò e sposò Peter Gunness, un falegname. La coppia ebbe una figlia insieme, ma la bambina morì nel 1900.
Nel 1902, Peter Gunness fu trovato morto nella sua stalla, con il cranio schiacciato. Gunness ha raccolto $ 8.000 in soldi dell'assicurazione sulla vita.
Dopo la morte di Peter, Gunness iniziò a fare pubblicità ai mariti sui giornali. Sposò diversi uomini, ma morirono tutti misteriosamente in circostanze sospette. Nel 1908, la casa di Gunness bruciò e lei e i suoi figli furono trovati morti all'interno.
Le autorità hanno trovato ferite sospette sul corpo di Gunness, indicando che probabilmente aveva ucciso i suoi figli. Hanno scoperto che aveva acquistato arsenico e liquido per l'imbalsamazione, il che li ha portati a credere che avesse usato queste sostanze chimiche per uccidere le sue vittime.
Il caso Gunness rimane uno dei misteri irrisolti più famigerati della storia americana. I suoi crimini furono particolarmente scioccanti perché uccise le sue vittime indiscriminatamente, senza alcun motivo apparente.