Grieg compose ampiamente anche per il violino. La sua Sonata per violino n. 1 in fa maggiore op. 8 (1867) è una delle sue opere più popolari per lo strumento, ed è stata registrata da numerosi violinisti. Ha scritto anche una Sonata per violino n. 2 in sol maggiore op. 13 (1867) e un concerto per violino in la minore op. 36 (1881).
Grieg suonava anche la viola e il violoncello, ma non componeva tanto per questi strumenti quanto per il pianoforte e il violino. Ha scritto alcuni brani per viola, tra cui una romanza per viola e orchestra, op. 40 (1884) e un concerto per violoncello in la maggiore op. 33 (1883).
Oltre alle sue doti di interprete, Grieg era anche un talentuoso direttore d'orchestra. Diresse l'Orchestra Filarmonica di Bergen dal 1880 al 1882 e diresse anche orchestre ospiti in tutta Europa.