Un'interpretazione comune della canzone è che parli di un uomo che piange la fine di una relazione e la perdita della sua amante. Il testo della canzone suggerisce che la relazione è stata fonte sia di dolore che di gioia, con immagini che descrivono le "lacrime in cielo" e "gocce di pioggia di sangue sul mio corpo". La frase "Volevi lasciarlo nella polvere" suggerisce che la relazione è stata scartata ed è ora in rovina.
Anche il titolo della canzone, "When Doves Cry", è significativo e aggiunge un altro livello di significato alla canzone. Le colombe sono spesso viste come simboli di pace e amore, e il fatto che piangano nella canzone suggerisce che la relazione abbia causato un'interruzione della pace e dell'armonia. Il testo della canzone suggerisce che il protagonista ha perso il senso di speranza e di scopo, e si sente come se stesse "impazzendo" e "sembra non riesca a farcela".
Nel complesso, "When Doves Cry" è una canzone potente ed emozionante che esplora i temi complessi dell'amore, della perdita e della fine di una relazione. È una canzone profondamente personale che ha avuto risonanza tra gli ascoltatori di tutto il mondo e continua ad essere una delle canzoni più iconiche e amate di Prince.