* "El crimen de Cuenca" (1982), un romanzo storico su un errore giudiziario all'inizio del XX secolo.
* "La hija de la española" (1994), romanzo storico sulla vita di una donna spagnola emigrata in Argentina nel XIX secolo.
* "El caballero del jubón amarillo" (2001), romanzo storico sulla vita di Juan de la Cruz, mistico spagnolo del XVI secolo.
* "El sueño del Inca" (2006), un romanzo storico sulla vita di Tupac Amaru II, un leader Inca del XVIII secolo che guidò una ribellione contro gli spagnoli.
* "La vida amorosa de Federico García Lorca" (2011), una biografia del poeta spagnolo Federico García Lorca, incentrata sui suoi rapporti con gli uomini.
Oltre ai suoi romanzi, Ballesteros ha anche scritto diversi libri di saggistica, tra cui:
* "La historia del Madrid" (1989), una storia della capitale spagnola.
* "La España del descubrimiento" (1992), una storia della Spagna durante l'Era delle Scoperte.
* "La América española" (1995), una storia dell'America Latina.
Il lavoro di Ballesteros è stato tradotto in più di 20 lingue e ha vinto numerosi premi per i suoi scritti, tra cui il Premio Nacional de Narrativa (1982), il Premio Planeta (1994) e il Premio Alfaguara (2006). È membro della Real Academia Española, l'Accademia reale spagnola.