- Il diario di un uomo scomparso (1898)
- La casa sulla collina (1899)
- La città (1901)
- La strada per l'inferno (1903)
- I figli del ghetto (1904)
- L'Armata Rossa (1919)
- La crisi mondiale (1931)
Oltre ai suoi romanzi e racconti, Malmberg scrisse anche diverse opere teatrali, saggi e opuscoli politici. Era anche un forte critico del governo svedese e fu spesso arrestato e incarcerato per le sue attività politiche.
Il lavoro di Malmberg è considerato tra i più importanti e influenti della letteratura svedese. È ampiamente considerato uno dei pionieri del romanzo svedese moderno e la sua opera è stata tradotta in diverse lingue.